arch

• ingilizce -> kemer/yay
• baş anlamina geldigini de ekleyelim.
• (bkz: ars)
• (bkz: architecture)
• ks. autoregressive conditional heteroscedasticity
  varyansin sabit kalmadigini kabul eden ekonometrik tahmin modellerinden biridir. burada "autoregressive" kismi, t zamanındaki volatilitenin daha önceki periyotlardaki hata terimlerin^* fonksiyonu olarak ifade edildigini soyler.^* "conditional hederoscedasticity" ise varyansin degistigini ifade eder.
  genellesmis arch modeli icin de (bkz: garch)
  
  ayrica bunlar hakinda daha da fazla bilgi engle ve bollerslev in konuyla ilgili makalelerinden ya da kisayoldan evren bolgün ve baris akcay in risk yonetimi adli kitaplarindan alinabilir.
• balerinlerin ayaklarında olmasını istedikleri,patricia barker'ın fazla fazla sahip olduğu çıkıntı.
• (bkz: gateway arch)
• (bkz: wedding arch)
• nobel alan makale. archin babasi olan robert f. engle, 1982 econometrica'da yayinladigi ingiltere'nin enflasyonundaki varyansi tahmin etme uzerine yaptigi calismasindaki bu teorik/uygulama makale, 2003 te kendisini nobel ekonomi odulunu grangerla (cointegration un babasi) paylasmasina yol acmistir. meraklisina nobel odulu resmi web sitesindeki nobel odulu dersini izlemelerini tavsiye ederim. arch ve garc'in farkli uygulamalarini ve orneklerini mizahida katarak oldukca guzel anlatmis.
• auto regressive conditional heteroscedasticity' yerine 'otoregresif koşullu değişen varyans' desek ne güzel olurdu.. fakat kısaltma terimin ingilizce halinin kısaltması olunca ses etmiyoruz.. arch türü değişen varyans sorunun varlığını tespit etmek için bir lm(lagrange multiplier) testi önermiştir engle, bu teste de 'arch-lm testi' diyoruz. diğer lm testlerinde olduğu gibi bir yardımcı denklem ekliyoruz asıl denkleme ek olarak. daha sonra f ve ki-kare dağılımlarını kullanarak tespitimizi yapıyoruz. sorunun çözümü içinse genelleştirilmiş en küçük kareler(gekk)'i kullanıyoruz.