modern portföy kuramı

• harry markovitz tarafından 1950'lerin başında geliştirilmiştir. yatırımcıların riski en aza indirip maksimum kar sağlayabilecekleri matematiksel bir çerçeve oluşturur. teorinin ana prensibi mal varlığının çeşitlendirilmesinin riski azaltacağı ve sağlanan kazancın da beklenen riskin bir fonksiyonu olduğu doğrultusundadır.
  
  kurumsal portfolyo yönetiminin şekillenmesine ve pasif yatırım yönetimi tekniklerinin geliştirilmesine büyük katkısı olmuştur. finansal risk yönetiminde de çok kullanılan bir teoridir.
  
  (bkz: modern portfolio theory) (bkz: mpt)